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证券投资学
13 投资组合理论
题目详情
简答题
实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小（最优）的点的估计值。可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏差程度就越大，投资者承担的风险也就越大。
A、正确
B、错误
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简答题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。 A．3.8% B．7.4% C．5.9% D．6.2%
简答题
（ ）决定组合线在证券A与B之间的弯曲程度。 A、权重 B、证券价格的高低 C、相关系数 D、证券价格变动的敏感性
简答题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为______。 A．3.8% B．7.4% C．5.9% D．6.2%
简答题
A、5% ，6.25% B、6% ，25% C、6% ，6.25% D、5% ，25%
简答题
关于最优证券组合，以下说法正确的是（ ）。 A、最优组合是风险最小的组合 B、最优组合是风险最大的组合 C、相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 D、最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
简答题
A、4.4 B、5.5 C、6.6 D、7
简答题
不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（ ）作为最佳组合。 A、最小方差组合 B、最大方差组合 C、最高收益率组合 D、适合自己风险承受能力的组合
简答题
关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是( )。 A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
简答题
给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B的不同的( )将决定A、B的不同形状的组合线。 A．收益性 B．风险性 C．关联性 D．流动性
简答题
债券的持有期收益率是把未来的投资收益折算成现值，使之成为购买价格或初始投资额的贴现率。 A、正确 B、错误
多选题
无差异曲线的条数是无限的而且密布整个平面。( )A、正确B、错误
简答题
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。 A．收益最大的 B．风险最小的 C．收益和风险均衡的 D．所有可能的
简答题
最优证券组合（ ）。 A、是能带了最高收益的组合 B、肯定在有效边界上 C、是无差异曲线与有效边界的切点 D、是理性投资者的最佳选择
简答题
A、4% B、5.2% C、5.6% D、6.4%
简答题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为( )。 A．16.8% B．17.5% C．18.8% D．19%
简答题
在期望收益率-标准差坐标系中,两种证券组合的可行域在一般情况下是一条曲线,相关系数决定结合线的弯曲程度。随着ρAB的减少,弯曲程度将降低。 ( ) A、正确 B、错误
简答题
在股票投资中，持有期投资收益等于期内股票红利收益和价差收益之和。 A、正确 B、错误
简答题
最优证券组合是指，相对于其他组合，该组合所在的无差异曲线的（ ），是使投资者最满意的有效组合。 A、位置最低 B、位置最高 C、曲度最大 D、曲度最小
简答题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为______。 A．3.8% B．7.4% C．5.9% D．6.2%
简答题
以下说法正确的有（ ）。 A、两种完全正相关证券组合的组合线为一条直线 B、两种完全负相关证券组合的组合线为一条折线 C、相关系数ρ的值越小，弯曲程度越低 D、相关系数ρ的值越小，弯曲程度越高
证券投资学
章节列表
2 导论
10
3 股票
26
4 债券
20
5 证券投资基金
15
6 金融衍生工具
17
7 证券市场监管
12
8 证券发行市场
66
9 证券交易市场
60
10 证券投资价值分析
25
13 投资组合理论
21
14 资本资产定价理论
26