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金融工程概论
11 期权定价
题目详情
简答题
无股息股票的欧式看跌期权价格下限为 （）
A、 股票价格加上执行价格的贴现值
B、 股票价格加上执行价格
C、 执行价格减去股票价格
D、 执行价格的贴现值减去股票价格
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简答题
在证明BSM方程时，构造的无风险组合中，假设欧式期权的头寸为-1，则股票的头寸是（ ） A、 期权费关于股票价格的导数 B、 股票价格关于期权费的导数 C、 期权费 D、 股票价格
简答题
看涨期权的价格上限为执行价格 A、正确 B、错误
简答题
欧式看跌期权的期权费可以为负数 A、正确 B、错误
简答题
二叉树定价结果与BSM定价结果之间的关系是 （） A、 无关系 B、 当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于无穷 C、 当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于0 D、 一步二叉树结果与BSM公式给的结果是一致的
简答题
Black-Scholes-Merton 定价公式中假设股票价格服从正态分布 A、正确 B、错误
简答题
无股息股票的美式看涨期权和欧式看涨期权的期权费相同 A、正确 B、错误
简答题
期限上升时,美式和欧式期权的期权费都会上升 A、正确 B、错误
简答题
无股息的欧式看涨期权价格下限为 （ ） A、 股票价格加上执行价格的贴现值 B、 股票价格加上执行价格 C、 股票价格减去执行价格的贴现值 D、 股票价格减去执行价格
简答题
假设利率为0，股票价格为100元，未来价格为110元或者90元，则执行价格为100元的看跌期权的期权费是 （ ） A、100元 B、10元 C、0元 D、5元
简答题
无股息股票的美式看跌期权和欧式看跌期权的期权费相同 A、正确 B、错误
简答题
股票的价格越高,看涨期权的期权费越高. A、正确 B、错误
简答题
当期权的时间价值为正数时，期权费大于期权的内涵价值 A、正确 B、错误
简答题
执行价格趋于0时，看涨期权的期权费趋于 （） A、 股票价格 B、 执行价格 C、 期权期限 D、 股票波动率
简答题
假设利率为0，股票价格为100元，未来价格为110元或者90元，则执行价格为100元的看涨期权的期权费是 （ ） A、 100元 B、 10元 C、 0元 D、 5元
简答题
在期权的期限内，当股票的股息上升时 （ ） A、 看涨期权价值上升 B、 看跌期权价值上升 C、 股票价值上升 D、 以上都对
简答题
下面哪个变量上升可以引起美式看涨期权的价格下降 （ ） A、股票价格 B、执行价格 C、期权期限 D、股票波动率
简答题
无股息的美式看涨期权 （）提前行权，无股息的美式看跌期权（）提前行权： （ ） A、 会，不会 B、 不会，会 C、 不会，不会 D、 会 会
多选题
根据平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于（）。A、零息债券的收益B、股票的收益C、看涨期权的收益D、看跌期权的收益
简答题
期权的价值等于 （ ） A、 内涵价值减去时间价值 B、 时间价值减去内涵价值 C、 内涵价值加上时间价值 D、 时间价值和内涵价值的最大值
金融工程概论
章节列表
2 金融工程基本工具概述
20
3 远期合约及其交易机制
19
4 期货合约及其交易机制
20
5 第五章互换合约及其交易机制
20
6 期权合约及其交易机制
20
1.7 国内外金融工程专业概况
20
7 无套利均衡原理
20
8 风险中性定价
20
9 远期与期货定价
20
10 互换定价
20
11 期权定价
20
12 基于金融工程风险管理的一般...
20
13 投资与套利策略构建
20
14 基于金融工程的各金融领域风...
20
15 金融工程产品设计
19