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金融工程概论
3 远期合约及其交易机制
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简答题
银行间外汇市场是指符合条件的境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间通过（ ）进行人民币与外币之间交易的市场。
A、 国家外汇管理局
B、 外汇交易中心
C、 中国人民银行
D、 上海清算所
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简答题
远期交易双方都需要承担信用风险。（ ） A、正确 B、错误
简答题
下列最有可能会买进 FRA（即FRA 多头）的金融机构是（ ）。 A、未来时间里拥有大笔资产的银行，利率可能上升 B、 未来时间里拥有大笔资产的银行，利率可能下降 C、 未来时间里拥有大笔负债的银行，利率可能上升 D、 未来时间里拥有大笔负债的银行，利率可能下降
简答题
如果你想于2018年9月20日在外汇市场中买入一份名义本金为100万美元的美元兑人民币的6*9的SAFE，合约约定的天数惯例为360，观察到当前市场中某外汇做市商的报价如下表所示，人民币3个月期限的年化利率为2.8%，美元3个月期限的年化利率为0.26%。 同时，假设6个月后的市场信息如下： 人民币3个月期限的年化利率为2.6%，美元3个月期限的年化利率为0.3%。则汇率协议形式下你的结算金额为（ ）元。 A、 198.71 B、 199.85 C、 200.00 D、 245.21
简答题
以下说法错误的是（ ） A、 要想参与我国银行间市场的外汇远期交易，需先具备即期会员资格。 B、 远期外汇综合协议涉及两次货币兑换，但具体结算时，不涉及本金的交换，只进行轧差结算，有汇率协议和远期外汇协议两种形式。 C、 6′9的远期外汇综合协议的合约期限为 3 个月。 D、 6′9 的远期外汇综合协议的结算是在未来第 9 个月末。
简答题
远期利率协议是针对多时期利率风险的保值工具。（ ） A、正确 B、错误
简答题
外汇掉期的定义是______。 A．在不同日期的两笔外汇交易，交易的货币相同，数量近似相等，一笔是外汇的买入交易，另一笔是外汇的卖出交易 B．在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币 C．即期买入一种货币，同时买入另一种货币的远期合约 D．双方约定在未来某一时刻按约定的汇率买卖外汇
简答题
银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）于 2009 年 11 月 28 日在上海正式成立，主要为中国银行间市场提供清算服务。在清算服务中，上海清算所是（ ）。 A、 担保方 B、 交易对手方 C、 中央对手方 D、 交易场所
简答题
无本金交割远期外汇交易与远期外汇交易不同，前者不用备有本金的收付，只就到期日的市场汇率价格与合约协定价格的差价进行交割清算，而远期外汇交易到期后需现汇交割。（ ） A、正确 B、错误
简答题
关于 6×9 的远期合约，下面说法正确的是（ ） A、 合约期限为 9 个月，结算日在第 9 个月末 B、 合约期限为 9 个月，结算日在第 6 个月末 C、 合约期限为 6 个月，结算日在第 6 个月末 D、 合约期限为 3 个月，结算日在第 6 个月末
简答题
假定某公司买入一份 3×6 的远期利率协议，其合约金额为1000万元，合约利率为10.5%。假定到结算日时市场参考利率为12.25%，则该份FRA合约的结算金是（ ）万元。 A、 4.665 B、 4.245 C、 4.034 D、 4.462
简答题
远期交易都是在场外进行。（ ） A、正确 B、错误
简答题
以下说法错误的是（ ） A、 债券远期合约结算时为实物交割，一般可以有券款对付（DVP）、见款付券（DAP）和见券付款（PAD）三种形式。 B、 远期利率协议进行结算时，买方支付以合同利率计算的利息；卖方支付以参考利率计算的利息。 C、 远期利率协议于到期日进行现金的轧差结算。 D、 远期汇率的报价可以有全价和远期点两种形式。
简答题
远期外汇综合协议结算时实行双方全额清算。（ ） A、正确 B、错误
简答题
远期利率协议的标的为债券。（ ） A、正确 B、错误
简答题
2018 年 1 月 3 日的 3×5 远期利率指的是（ ）的利率。 A、2018年4月3 日至2018 年6月3日 B、2018年1月3 日至2018 年4 月3 日 C、2018 年4 月3 日至2018 年7 月3 日 D、2018 年1 月3 日至2018 年9 月3 日
简答题
人民币 NDF（无本金交割远期）是一种离岸金融衍生产品，以人民币交割，契约本金无须交割。（ ） A、正确 B、错误
简答题
按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是 5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（ ）。 A、 5.96% B、 5.92% C、 5.88% D、 5.84%
简答题
远期股票合约是指在将来某一特定日期按特定价格交易一定数量单个股票或一揽子股票的协议。（ ） A、正确 B、错误
金融工程概论
章节列表
2 金融工程基本工具概述
20
3 远期合约及其交易机制
19
4 期货合约及其交易机制
20
5 第五章互换合约及其交易机制
20
6 期权合约及其交易机制
20
1.7 国内外金融工程专业概况
20
7 无套利均衡原理
20
8 风险中性定价
20
9 远期与期货定价
20
10 互换定价
20
11 期权定价
20
12 基于金融工程风险管理的一般...
20
13 投资与套利策略构建
20
14 基于金融工程的各金融领域风...
20
15 金融工程产品设计
19