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融优学堂
金融工程概论
10 互换定价
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简答题
关于利率互换和货币互换说法正确的是（ ）
A、利率互换只就交换差额
B、货币互换只交换差额
C、以上都正确
D、以上都不正确
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简答题
利率互换中的浮动现金流只有第一笔是可以事先确定的 A、正确 B、错误
简答题
互换合约的价值最低为0。 A、正确 B、错误
简答题
拥有4%固定收益率的负债，通过在互换收入5%固定利率利息，支出LIBOR利息，此资产性质变为了 （） A、 LIBOR-1%的资产 B、 LIBOR+1%的资产 C、 LIBOR-1%的负债 D、 LIBOR+1%的负债
简答题
货币互换中，本币和外币两笔本金的价值 （ ） A、一直相等 B、期初相等，后来可能不相等 C、一直不相等 D、期初不相等，期末相等
简答题
如果利率互换中浮动利率现金流对应的债券价格为101元，固定利率现金流对应的债券价格为102元，则对支付固定利率的一方，互换的价值为（ ） A、1元 B、-1元 C、101元 D、102元
简答题
假设在2018年1月1日，日元汇率为0.06人民币/1日元，中日两国签署了6亿元人民币/100亿日元为期5年的货币互换协议，在2019年，假设日元大幅贬值，汇率变为0.03人民币/1日元，不考虑利息交换，则在2019时我国的货币互换价值为 () A、负 B、正 C、0 D、请输入内容...
简答题
浮动利息债券付息之后的瞬间，价值为本金。 A、正确 B、错误
简答题
刚签署的利率互换合约，如果在合约期限内利率期限结构为下降型（即长期利率比短期利率低），则互换合约中多头FRA价值特点是（） A、 前期为负，后期为正 B、 前期为正，后期为负 C、 一直为正数 D、 一直为0
简答题
在使用FRA方法计算利率互换合约价值时，计算未来的FRA价值时，假设（） A、 未来的浮动利率等于固定利率 B、 未来的浮动利率等于现在计算的远期利率 C、 未来的浮动利率等于过去的浮动利率 D、 未来的浮动利率等于当前的浮动利率
简答题
以下对互换的描述不正确的是（） A、 互换双方对对方的资产或负债有需求 B、 互换有利于参与双方逃避管制 C、 互换双方参与互换交易必然获得获益 D、 互换双方在两种资产或负债上存在比较优势
简答题
货币互换风险小于贷款风险 A、正确 B、错误
简答题
刚签署的利率互换合约，如果在合约期限内利率期限结构为上升型（即长期利率比短期利率高），则互换合约中多头FRA价值特点是（） A、 前期为负，后期为正 B、 前期为正，后期为负 C、 一直为正数 D、 一直为0
简答题
货币互换、利率互换和贷款三者之间的潜在损失大小关系是（假设三者的本金相同）（ ） A、 货币互换>利率互换>贷款 B、 利率互换>货币互换>贷款 C、 贷款>利率互换>货币互换 D、 贷款>货币互换>利率互换
简答题
利率互换的债券定价法和FRA定价法计算结果是一致的。 A、正确 B、错误
简答题
货币互换和标准利率互换在合约达成的初始时刻价值为零。 A、正确 B、错误
简答题
在利率互换市场，做市商的卖价和买价是相同的，都称为互换利率 A、正确 B、错误
简答题
拥有4%固定收益率的资产，通过在互换支付5%固定利率利息，收入LIBOR利息，此资产性质变为了 （） A、 收入LIBOR+1%利率利息的资产 B、 收入LIBOR-1%利率利息的资产 C、 固定利率4%的负债 D、 浮动利率4%的负债
简答题
在标准利率互换中，收入固定利息支付浮动利息一方的互换价值为 Bfix-Bfl A、正确 B、错误
简答题
在货币互换合约中，本币价值假设为101美元，外币现金流对应的债券价值为6120日元，汇率为60日元/1美元，则对于用美元本金换取外币本金的一方，互换的价值为（ ） A、 1美元 B、 -60日元 C、 以上都正确 D、 A.以上都不正确
金融工程概论
章节列表
2 金融工程基本工具概述
20
3 远期合约及其交易机制
19
4 期货合约及其交易机制
20
5 第五章互换合约及其交易机制
20
6 期权合约及其交易机制
20
1.7 国内外金融工程专业概况
20
7 无套利均衡原理
20
8 风险中性定价
20
9 远期与期货定价
20
10 互换定价
20
11 期权定价
20
12 基于金融工程风险管理的一般...
20
13 投资与套利策略构建
20
14 基于金融工程的各金融领域风...
20
15 金融工程产品设计
19