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融优学堂
金融工程概论
10 互换定价
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简答题
以下对互换的描述不正确的是（）
A、 互换双方对对方的资产或负债有需求
B、 互换有利于参与双方逃避管制
C、 互换双方参与互换交易必然获得获益
D、 互换双方在两种资产或负债上存在比较优势
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简答题
利率互换中的浮动现金流只有第一笔是可以事先确定的 A、正确 B、错误
简答题
互换合约的价值最低为0。 A、正确 B、错误
简答题
拥有4%固定收益率的负债，通过在互换收入5%固定利率利息，支出LIBOR利息，此资产性质变为了 （） A、 LIBOR-1%的资产 B、 LIBOR+1%的资产 C、 LIBOR-1%的负债 D、 LIBOR+1%的负债
简答题
货币互换中，本币和外币两笔本金的价值 （ ） A、一直相等 B、期初相等，后来可能不相等 C、一直不相等 D、期初不相等，期末相等
简答题
如果利率互换中浮动利率现金流对应的债券价格为101元，固定利率现金流对应的债券价格为102元，则对支付固定利率的一方，互换的价值为（ ） A、1元 B、-1元 C、101元 D、102元
简答题
假设在2018年1月1日，日元汇率为0.06人民币/1日元，中日两国签署了6亿元人民币/100亿日元为期5年的货币互换协议，在2019年，假设日元大幅贬值，汇率变为0.03人民币/1日元，不考虑利息交换，则在2019时我国的货币互换价值为 () A、负 B、正 C、0 D、请输入内容...
简答题
关于利率互换和货币互换说法正确的是（ ） A、利率互换只就交换差额 B、货币互换只交换差额 C、以上都正确 D、以上都不正确
简答题
浮动利息债券付息之后的瞬间，价值为本金。 A、正确 B、错误
简答题
刚签署的利率互换合约，如果在合约期限内利率期限结构为下降型（即长期利率比短期利率低），则互换合约中多头FRA价值特点是（） A、 前期为负，后期为正 B、 前期为正，后期为负 C、 一直为正数 D、 一直为0
简答题
在使用FRA方法计算利率互换合约价值时，计算未来的FRA价值时，假设（） A、 未来的浮动利率等于固定利率 B、 未来的浮动利率等于现在计算的远期利率 C、 未来的浮动利率等于过去的浮动利率 D、 未来的浮动利率等于当前的浮动利率
简答题
货币互换风险小于贷款风险 A、正确 B、错误
简答题
刚签署的利率互换合约，如果在合约期限内利率期限结构为上升型（即长期利率比短期利率高），则互换合约中多头FRA价值特点是（） A、 前期为负，后期为正 B、 前期为正，后期为负 C、 一直为正数 D、 一直为0
简答题
货币互换、利率互换和贷款三者之间的潜在损失大小关系是（假设三者的本金相同）（ ） A、 货币互换>利率互换>贷款 B、 利率互换>货币互换>贷款 C、 贷款>利率互换>货币互换 D、 贷款>货币互换>利率互换
简答题
利率互换的债券定价法和FRA定价法计算结果是一致的。 A、正确 B、错误
简答题
货币互换和标准利率互换在合约达成的初始时刻价值为零。 A、正确 B、错误
简答题
在利率互换市场，做市商的卖价和买价是相同的，都称为互换利率 A、正确 B、错误
简答题
拥有4%固定收益率的资产，通过在互换支付5%固定利率利息，收入LIBOR利息，此资产性质变为了 （） A、 收入LIBOR+1%利率利息的资产 B、 收入LIBOR-1%利率利息的资产 C、 固定利率4%的负债 D、 浮动利率4%的负债
简答题
在标准利率互换中，收入固定利息支付浮动利息一方的互换价值为 Bfix-Bfl A、正确 B、错误
简答题
在货币互换合约中，本币价值假设为101美元，外币现金流对应的债券价值为6120日元，汇率为60日元/1美元，则对于用美元本金换取外币本金的一方，互换的价值为（ ） A、 1美元 B、 -60日元 C、 以上都正确 D、 A.以上都不正确
金融工程概论
章节列表
2 金融工程基本工具概述
20
3 远期合约及其交易机制
19
4 期货合约及其交易机制
20
5 第五章互换合约及其交易机制
20
6 期权合约及其交易机制
20
1.7 国内外金融工程专业概况
20
7 无套利均衡原理
20
8 风险中性定价
20
9 远期与期货定价
20
10 互换定价
20
11 期权定价
20
12 基于金融工程风险管理的一般...
20
13 投资与套利策略构建
20
14 基于金融工程的各金融领域风...
20
15 金融工程产品设计
19