大学网课搜题引擎
首页
融优学堂
金融工程概论
11 期权定价
题目详情
简答题
无股息股票的美式看跌期权和欧式看跌期权的期权费相同
A、正确
B、错误
查看答案与解析
简答题
在证明BSM方程时，构造的无风险组合中，假设欧式期权的头寸为-1，则股票的头寸是（ ） A、 期权费关于股票价格的导数 B、 股票价格关于期权费的导数 C、 期权费 D、 股票价格
简答题
看涨期权的价格上限为执行价格 A、正确 B、错误
简答题
无股息股票的欧式看跌期权价格下限为 （） A、 股票价格加上执行价格的贴现值 B、 股票价格加上执行价格 C、 执行价格减去股票价格 D、 执行价格的贴现值减去股票价格
简答题
欧式看跌期权的期权费可以为负数 A、正确 B、错误
简答题
二叉树定价结果与BSM定价结果之间的关系是 （） A、 无关系 B、 当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于无穷 C、 当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于0 D、 一步二叉树结果与BSM公式给的结果是一致的
简答题
Black-Scholes-Merton 定价公式中假设股票价格服从正态分布 A、正确 B、错误
简答题
无股息股票的美式看涨期权和欧式看涨期权的期权费相同 A、正确 B、错误
简答题
期限上升时,美式和欧式期权的期权费都会上升 A、正确 B、错误
简答题
无股息的欧式看涨期权价格下限为 （ ） A、 股票价格加上执行价格的贴现值 B、 股票价格加上执行价格 C、 股票价格减去执行价格的贴现值 D、 股票价格减去执行价格
简答题
假设利率为0，股票价格为100元，未来价格为110元或者90元，则执行价格为100元的看跌期权的期权费是 （ ） A、100元 B、10元 C、0元 D、5元
简答题
股票的价格越高,看涨期权的期权费越高. A、正确 B、错误
简答题
当期权的时间价值为正数时，期权费大于期权的内涵价值 A、正确 B、错误
简答题
执行价格趋于0时，看涨期权的期权费趋于 （） A、 股票价格 B、 执行价格 C、 期权期限 D、 股票波动率
简答题
假设利率为0，股票价格为100元，未来价格为110元或者90元，则执行价格为100元的看涨期权的期权费是 （ ） A、 100元 B、 10元 C、 0元 D、 5元
简答题
在期权的期限内，当股票的股息上升时 （ ） A、 看涨期权价值上升 B、 看跌期权价值上升 C、 股票价值上升 D、 以上都对
简答题
下面哪个变量上升可以引起美式看涨期权的价格下降 （ ） A、股票价格 B、执行价格 C、期权期限 D、股票波动率
简答题
无股息的美式看涨期权 （）提前行权，无股息的美式看跌期权（）提前行权： （ ） A、 会，不会 B、 不会，会 C、 不会，不会 D、 会 会
多选题
根据平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于（）。A、零息债券的收益B、股票的收益C、看涨期权的收益D、看跌期权的收益
简答题
期权的价值等于 （ ） A、 内涵价值减去时间价值 B、 时间价值减去内涵价值 C、 内涵价值加上时间价值 D、 时间价值和内涵价值的最大值
金融工程概论
章节列表
2 金融工程基本工具概述
20
3 远期合约及其交易机制
19
4 期货合约及其交易机制
20
5 第五章互换合约及其交易机制
20
6 期权合约及其交易机制
20
1.7 国内外金融工程专业概况
20
7 无套利均衡原理
20
8 风险中性定价
20
9 远期与期货定价
20
10 互换定价
20
11 期权定价
20
12 基于金融工程风险管理的一般...
20
13 投资与套利策略构建
20
14 基于金融工程的各金融领域风...
20
15 金融工程产品设计
19