简答题\n 根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（ ）。 A 市场风险 B 非系统风险 C 个别风险 D 再投资风险 \n简答题\n 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。 A 0.06 B 0.144 C 0.12美元 D 0.132 \n多选题\n 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为( )。 A. 0.06 B. 0.144 C. 0.12美元 D. 0.132 \n多选题\n 市场组合的贝塔系数为( )。 A. 0 B. 1 C. -1 D. 0.5 \n简答题\n 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。 A . 个别风险B . 贝塔系数C . 收益的标准差D . 收益的方差\n简答题\n 市场组合的贝塔系数为（ ）。 A 0 B 1 C -1 D 0.5 \n简答题\n 根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（） A . 市场风险B . 非系统风险C . 个别风险D . 再投资风险\n简答题\n 5、不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（ ） A 无差异曲线向左上方倾斜 B 收益增加的速度快于风险增加的速度 C 无差异曲线之间可能相交 D 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关 \n简答题\n 2、关于资本市场线，哪种说法不正确（ ） A 资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点 B 资本市场线是可达到的最好的市场配置线 C 资本市场线也叫证券市场线 D 资本市场线斜率总为正 \n简答题\n 3、证券市场线是（ ）。 A 充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系 B 也叫资本市场线 C 与所有风险资产有效边界相切的线 D 描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线 \n简答题\n 根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（ ） A 小于0 B 等于0 C 等于1 D 大于1 \n简答题\n 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ ）进行的。 A 个别风险 B 贝塔系数 C 收益的标准差 D 收益的方差 \n简答题\n 1、下列说法正确的是（ ） A 分散化投资使系统风险减少 B 分散化投资使因素风险减少 C 分散化投资使非系统风险减少 D 分散化投资既降低风险又提高收益 \n简答题\n 4、美国“9·11”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于（ ） A 系统性风险 B 非系统性风险 C 信用风险 D 流动性风 \n多选题\n 根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（ ） A. 小于0 B. 等于0 C. 等于1 D. 大于1 \n