假设投资者A 手中持有某种现货资产，拟运用某种标的资产与该资产相似的期货合约进行 3 个月期的套期保值。如果该现货价格季度变化的标准差为 0.43，该期货价格季度变化的标准差为 0.40，两个价格变化的相关系数为 0.95。最优套期保值比率是（ ）
A、1.02
B、1.63
C、2.05
D、4.12
A、1.02
B、1.63
C、2.05
D、4.12
金融工程学（双语）
章节列表
1 金融工程概述 Chapter 1 Introduction to Financial Engineering52 远期与期货概述 Chapter 2 Introduction to Forwards and Futures53 远期与期货的定价 Chapter 3 Pricing Forwards and Futures54 运用远期与期货进行套期保值 Chapter 4 Use forwards and futures for hedging55 金融远期与期货合约示例 Chapter 5 Examples of Financial Forwards and Futures Contracts56 互换 Chapter 6 Swap511 期末考试377 期权与期权市场 Chapter 7 Option and Option Markets58 期权价格特性 Chapter 8 Properties of Option Prices69 期权定价 Chapter 9 Option Pricing810 期权的应用 Chapter 10 Applications of Options10