简答题计算期权希腊字母的目的是为了更好地进行期权头寸的风险管理。简答题看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。 A . 卖出同一看跌期权B . 买入同一看跌期权C . 卖出同一看涨期权D . 买入同一看涨期权简答题不支付红利股票上的欧式看涨期权价格为6元，该期权的行权价格为50元，有效期为1年，所有期限的连续复利无风险利率均为6%。基于该股票的行权价格为50元、一年期欧式看跌期权的价格应为多少？ A、¥9.91 B、¥7.00 C、¥6.00 D、¥2.09简答题假设一只无红利支付的股票价格为50 元/股，年化无风险利率为 4%，该股票 6 个月后到期的远期理论价格为（ ）元/股。 A、50.51 B、51.01 C、52.04 D、52.61简答题当利率发生较大波动，可交割券对应期货合约的转换因子将发生变动。简答题外汇掉期先后交换货币通常使用不同汇率，货币互换一般使用相同汇率。简答题期货合约的多头是 A、合约的买方 B、合约的卖方 C、标的资产的卖方 D、经纪人简答题金融衍生品具有规避风险功能，主要通过套期保值业务发挥转移风险的功能。简答题大部分远期合约都通过提前平仓的方式了结，而期货合约则一般需要持有到期进行交割。简答题Gamma值在delta值等于1时最大。简答题如果一个期权头寸的delta值为0，而gamma是一个很小的负数，该头寸的风险是（ ）。 A、当资产价格有较大波动时，期权的出售方将面临较大的损失 B、当资产价格有较大波动时，期权的购买方将面临较大的损失 C、一旦资产价格稍有波动，期权的购买方即将面临较大的损失 D、一旦资产价格稍有波动，期权的出售方即将面临较大的损失简答题某投资者持有1手期货合约多头，若要在最后交易日前了结此头寸，对应操作是（ ）1手该合约 A、买入平仓 B、卖出平仓 C、卖出开仓 D、买入开仓简答题一个收取固定利率、支付浮动利率的互换投资者的收益可以由固定利率债券的多头头寸和浮动利率债券的空头头寸进行复制。简答题按照市场惯例，下列期权中，（ ）是实值的期权合约。 A、现货价格为500，执行价格为510的看涨期权 B、现货价格为500，执行价格为480的看跌期权 C、 现货价格为500，执行价格为500的看涨期权 D、现货价格为500，执行价格为510的看跌期权简答题下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是： A、远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格 B、远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格 C、远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值 D、合约签订时，远期价值等于零。简答题某不支付红利股票的现价为30元，连续复利的无风险利率为4%，该股票的一年期欧式看涨期权的执行价格是25元，此期权的价格下限应是多少？ A、¥5.00 B、¥5.98 C、¥4.98 D、¥3.98简答题套期保值者在衍生品市场一定持有与现货市场相反的头寸。简答题在BSM 期权定价模型中，假设标的股票价格收益率服从（ ）。 A、 对数正态分布 B、正态分布 C、均匀分布 D、卡方分布简答题看涨期权买方买进标的资产所支付的成本是（ ） A、期权价格 B、执行价格 C、收盘价 D、开盘价简答题中国金融期货交易所是提供衍生品交易服务的场外市场。