简答题假设某价值10万交易组合包含资产A和B的权重分别为百分之30与百分之70，日度标准差分别是百分之20与百分之40，A与B的相关系数为0.7，则这个资产组合的5天展望期的99%的风险价值为 A、15.95万 B、16.38万 C、16.92万 D、17.71万简答题当交易组合包含期权时，线性模型只是一个近似模型，并没有考虑交易组合的Gamma项。 A、正确 B、错误