简答题巴塞尔协议II下信用风险和操作性风险的资本金要求 A、展望期为一年，置信度为99%的VaR B、展望期为一年，置信度为99.9%的VaR C、展望期为半年，置信度为99%的VaR D、展望期为半年，置信度为99.9%的VaR简答题下面哪种情况在险价值需要高置信度 A、为了回顾测试 B、交易部门对于尾部风险的估计 C、为了资本充足率 D、不属于以上任何一种情况简答题如果某投资组合连续600天每天的实际损失都低于在险价值，原来的测算出99%置信度的在险价值需要重新估算。 A、正确 B、错误简答题假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值（VaR）额度为100万元，下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标 A、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合 B、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万元的组合 C、构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合 D、构建一个1.1%的可能每天损失100万元和98.9%的可能每天盈利500万元的组合简答题当每天的项目投资收益之间存在自相关性，10天展望期的在险价值或者预期亏损随着自相关性系数变大如何变化 A、越大 B、越小 C、不变 D、无法判断简答题在险价值的概念是由G30集团首先提出。 A、正确 B、错误简答题如果两个投资项目的一个月展望期，95%置信度的预期亏损相同，这两个投资项目的在险价值也相同。 A、正确 B、错误简答题两种方案做比较，收益分布标准差或者方差越大的方案，其在险价值（ ）。 A、越大 B、越小 C、相同 D、无法判断简答题在险价值不一定满足一致性条件风险度量四项要求中的哪一项 A、单调性 B、平移不变性 C、同质性 D、次可加性简答题对于在险价值时间展望期长短的选取主要取决于投资组合的流动性。 A、正确 B、错误