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金融风险管理
3 在险价值
题目详情
简答题
如果某投资组合连续600天每天的实际损失都低于在险价值，原来的测算出99%置信度的在险价值需要重新估算。
A、正确
B、错误
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简答题
巴塞尔协议II下信用风险和操作性风险的资本金要求 A、展望期为一年，置信度为99%的VaR B、展望期为一年，置信度为99.9%的VaR C、展望期为半年，置信度为99%的VaR D、展望期为半年，置信度为99.9%的VaR
简答题
下面哪种情况在险价值需要高置信度 A、为了回顾测试 B、交易部门对于尾部风险的估计 C、为了资本充足率 D、不属于以上任何一种情况
简答题
假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值（VaR）额度为100万元，下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标 A、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合 B、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万元的组合 C、构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合 D、构建一个1.1%的可能每天损失100万元和98.9%的可能每天盈利500万元的组合
简答题
当每天的项目投资收益之间存在自相关性，10天展望期的在险价值或者预期亏损随着自相关性系数变大如何变化 A、越大 B、越小 C、不变 D、无法判断
简答题
在险价值的概念是由G30集团首先提出。 A、正确 B、错误
简答题
如果两个投资项目的一个月展望期，95%置信度的预期亏损相同，这两个投资项目的在险价值也相同。 A、正确 B、错误
简答题
两种方案做比较，收益分布标准差或者方差越大的方案，其在险价值（ ）。 A、越大 B、越小 C、相同 D、无法判断
简答题
在险价值不一定满足一致性条件风险度量四项要求中的哪一项 A、单调性 B、平移不变性 C、同质性 D、次可加性
简答题
对于在险价值时间展望期长短的选取主要取决于投资组合的流动性。 A、正确 B、错误
金融风险管理
章节列表
2 希腊字母风险测度
10
3 在险价值
10
4 波动率风险
9
1.5 金融风险管理过程
10
5 利率风险
10
6 市场风险管理
2
7 信用风险管理
10
8 操作风险管理
10
9 流动性风险管理
10
10 金融风险监管概述
10
11 金融风险监管政策实践
10
12 数字技术发展与金融风险管理
5