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金融风险管理
7 信用风险管理
题目详情
简答题
价差风险来自于债务人或交易对手资信水平的潜在不利变化。
A、正确
B、错误
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简答题
假定3年、5年、10年期限的CDS溢差差分别为50，60和100个基点，违约回收率为60%。求各期限的平均违约密度，则5年平均违约密度近似为 A、1% B、1.5% C、0.8% D、0.6%
简答题
以下哪个模型估计过程中需要使用信用迁移矩阵 A、KPV模型 B、Altman’Z得分模型 C、CreditMetrics D、信用溢差法模型
简答题
信用风险度量的基本要素不包括 A、违约概率 B、信用风险敞口 C、回收率 D、信用合约规模
简答题
以下哪个模型估计了信用风险价值度 A、Altman’Z得分模型 B、 KPV模型 C、CreditMetrics D、信用溢差法模型
简答题
以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是 A、KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 B、Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 C、Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 D、CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
简答题
由债券收益率所隐含的违约概率为风险中性概率,由历史数据所隐含的概率为真实世界的违约概率,两者通常不相等 A、正确 B、错误
简答题
信用风险价值度通常比市场风险价值度采用更短的展望期。 A、正确 B、错误
简答题
CreditMetrics模型强调从资产组合而不仅仅是单一资产的角度来看待信用风险，大大拓展了信用风险管理的思路。 A、正确 B、错误
简答题
关于信用风险表述不正确的是（ ） A、按业务范围划分，信用风险可分为信贷风险和交易对手风险 B、按风险来源划分，信用风险可分为违约风险和价差风险 C、交易对手风险发生的业务范围小于信贷风险发生的业务范围 D、信用风险并不是仅存在于传统的借贷领域，而是广泛地存在于所有的业务领域
金融风险管理
章节列表
2 希腊字母风险测度
10
3 在险价值
10
4 波动率风险
9
1.5 金融风险管理过程
10
5 利率风险
10
6 市场风险管理
2
7 信用风险管理
10
8 操作风险管理
10
9 流动性风险管理
10
10 金融风险监管概述
10
11 金融风险监管政策实践
10
12 数字技术发展与金融风险管理
5